資金の受渡(売買の実行)時点が成約後2営業日以内の取引で、通常、円を対価とするドル資金の売買取引のことです。市場においても最も注目される取引です。また、外貨同士のスポット取引や円を対価とするドル以外の外貨取引のことをクロス取引といいます。資金の受渡が成約後、2営業日より先の時点となる取引のことで、通常「先渡取引(forward)」と言います。資金の受渡日の異なる同種の通貨ペアの売買を同時に行うスワップ取引の形態をとるのが一般的です。例えば、円を対価にドルの直物売リと3ヶ月後のドル先物買いが同時に行われるという取引です。外貨同士のクロス・スワップ取引もあります。 |
日短キャピタルグループは、セントラル短資と連携し、円および外貨資金市場においても高いシェアを占めており、銀行等の取引先から大きな信頼を受けています。 ドル資金を無担保で貸借する取引であり、1972年(昭和47年)4月から取引が行われています。この取引は当初、短期のドル資金の過不足調整のためのものでしたが、近年は外債投資・貿易金融・インパクトローンの原資調達、外貨預金見合の運用、円との裁定のための取引として大きく発展しました。ドルコールと名付けられていますが、取引通貨の制限はなく、当社ではドル資金のほかユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ポンド等いわゆる他通貨建資金取引も行っています。 資金の調達・運用等がJOM(Japan Offshore Market)勘定間、またはJOM勘定と非居住者というように、国内取引と分離された「外ー外」資金の取引です。1986年(昭和61年)12月にスタートし、今ではドルコール取引を大きく上回る規模に成長しています。同一通貨間で行う金利の交換取引のことで通常は固定金利と変動金利を交換します。 |
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